Opsies Delta

Afbreek van 'Delta. Byvoorbeeld, met betrekking tot opsies noem, 'n delta van 0,7 beteken dat vir elke $ 1 wat die onderliggende aandeel verhoog, die oproep opsie sal Hier is meer oor die posisie delta heining verhouding en hoe dit kan jou vertel die aantal Delta is een van die vier groot risiko maatreëls wat gebruik word deur opsie handelaars. Delta Delta is 'n teoretiese skatting van hoeveel premie 'n opsie se mag verander kry 'n $ 1 gewemel van die onderliggende. Vir 'n opsie met 'n Delta van 0,50, 'n belegger Die opsie se delta is die tempo van verandering van die prys van die opsie met betrekking tot prys sy onderliggende sekuriteit se. Die delta van 'n opsie wissel in waarde 0-1 Vir 'n vanielje opsie, sal delta 'n getal tussen 0,0 en 1,0 vir 'n lang oproep (of 'n kort sit) en 0.0 en -1,0 vir 'n lang sit (of 'n kort oproep) wees; afhangende van die prys So 'n portefeulje bevat tipies opsies en hul ooreenstemmende onderliggende sekuriteite sodanig dat positiewe en negatiewe deltaponents geneutraliseer, wat lei tot die Die opsie Grieke is Delta, Gamma, Theta, Vegas en Rho. Leer hoe om die opsies Grieke gebruik om veranderinge in opsie pryse te verstaan. 'N artikel wat verduidelik hoe om die delta van 'n opsie te interpreteer in 'n paar verskillende en nuttige maniere. Opsie Delta vertel 'n handelaar teoreties hoeveel die prys sal verander vir elkeen punt gewemel van die onderliggende bate. Die opsie "Grieke" e van die prysmodel (gewoonlik die Black-Scholes model) wat ons gee geïmpliseerde wisselvalligheid en kwantifiseer hierdie faktore. Delta, theta, en